Plan de trading : exemple, modèle et comment le respecter

Tu as déjà un plan de trading. Peut-être écrit, peut-être dans ta tête. Le vrai problème, c’est qu’il ne tient pas : deux pertes d’affilée, un mouvement qui part sans toi, et tu trades autre chose que ce que tu avais prévu.

La plupart des guides te disent quoi mettre dans un plan de trading. Celui-ci te montre comment écrire des règles que tu peux vérifier, avec un exemple d’une page, puis comment mesurer dans ton propre historique combien te coûtent tes écarts.

Qu’est-ce qu’un plan de trading ?

Le plan de trading est un document écrit qui fixe à l’avance ce que tu trades, quand, comment et avec quel risque. Il sert de référence pour juger chaque trade après coup : conforme ou hors plan.

On le confond souvent avec la stratégie ou le journal. Les trois sont liés, mais ils ne répondent pas à la même question.

Le plan est le contrat, le journal est la preuve. Sans journal, tu ne sais pas si tu respectes ton plan. Si tu n’en tiens pas encore, commence par le guide du journal de trading.

Pourquoi la plupart des plans de trading ne sont pas respectés ?

Un plan n’est pas respecté quand ses règles sont vagues, trop nombreuses ou jamais mesurées. « Être discipliné » ou « ne pas trader sous le coup de l’émotion » ne sont pas des règles : au moment de cliquer, rien ne te dit si tu es dedans ou dehors.

La recherche en psychologie donne une piste précise. Les « intentions de mise en œuvre » sont des plans formulés en « si telle situation se présente, alors je fais ceci ». La méta-analyse de Gollwitzer et Sheeran, publiée en 2006 sur 94 tests indépendants, trouve un effet de taille moyenne à grande sur l’atteinte des objectifs (d = 0,65). Une mise à jour de Sheeran, Listrom et Gollwitzer, publiée en 2025 sur 642 tests, confirme des effets de d = 0,27 à 0,66, plus forts quand le plan suit un format conditionnel si-alors et quand il est répété.

Deuxième levier : le suivi. Selon la méta-analyse de Harkin et ses coauteurs (Psychological Bulletin, 2016), suivre ses progrès améliore l’atteinte d’un objectif, et l’effet est plus fort quand le suivi est enregistré par écrit.

Une règle que tu ne peux pas vérifier dans ton historique n’est pas une règle, c’est une intention.

Les situations à risque, elles, sont connues. Coval et Shumway (Journal of Finance, 2005) ont observé que les traders du CBOT qui perdaient le matin prenaient davantage de risque l’après-midi. C’est exactement le moment où une règle si-alors écrite à froid doit décider à ta place.

Que doit contenir un plan de trading ?

Un plan de trading complet tient en sept rubriques, chacune avec des règles chiffrées. S’il dépasse une page, tu ne le reliras pas avant chaque séance.

1. Objectif de process : ce que tu contrôles, par exemple « 90 % de trades conformes ce mois-ci ». Pas un objectif de gain en euros, que le marché décide à ta place.
2. Marchés autorisés : la liste fermée des symboles que tu trades. Tout le reste est hors plan.
3. Horaires : la fenêtre de trading, et les moments interdits (annonces économiques majeures, par exemple).
4. Setups : un à trois setups décrits en conditions observables, avec l’entrée, le stop loss et la sortie.
5. Risque par trade : un pourcentage fixe du capital, qui définit ton R. Pour choisir le bon niveau, voir combien risquer par trade.
6. Limites de perte : un nombre maximal de trades par jour, une perte journalière et une perte hebdomadaire au-delà desquelles tu t’arrêtes.
7. Revue : comment tu marques chaque trade (conforme ou hors plan) et quand tu revois les chiffres.

L’étude de l’AMF publiée en 2014 sur 14 799 clients particuliers actifs en CFD et Forex montre que 89 % d’entre eux ont perdu de l’argent sur quatre ans. Un plan ne garantit rien, mais sans limites de perte écrites, rien n’arrête une mauvaise journée avant qu’elle ne devienne une mauvaise semaine.

Exemple de plan de trading d’une page

Voici un exemple illustratif, pour un trader intraday sur le Forex et un indice. Ce n’est pas un plan à copier tel quel : tes marchés, ton capital et tes setups sont différents. Regarde surtout la forme des règles.

Objectif du mois : au moins 90 % de trades conformes.

Marchés : EUR/USD, GBP/USD, DAX. Aucun autre symbole.

Horaires

• Si l’heure de Paris est en dehors de 9 h à 12 h, alors je ne prends aucun trade.
• Si une annonce majeure est prévue dans les 15 minutes, alors j’attends qu’elle soit passée.

Setup unique : cassure puis retest

• Si le prix casse le plus haut ou le plus bas de la première heure puis revient le tester sur le graphique 5 minutes, alors j’entre dans le sens de la cassure.
• Le stop loss se place de l’autre côté du niveau testé, avant l’entrée. Le take profit est à 2 R.
• Si le prix atteint +1 R, alors je peux remonter le stop au break-even. Jamais avant.

Risque

• 1 % du capital par trade, soit 1 R. Si le stop impose une taille qui dépasse 1 %, alors je réduis la taille, pas le stop.
• Si je veux élargir mon stop pendant le trade, alors je ferme la position.

Limites

• Maximum 3 trades par jour.
• Si j’ai 2 pertes dans la journée ou −2 R cumulés, alors j’arrête jusqu’au lendemain.
• Si j’atteins −5 R sur la semaine, alors j’arrête jusqu’au lundi suivant.

Revue

• Chaque trade est marqué conforme ou hors plan le soir même, avec la règle enfreinte.
• Chaque fin de mois : taux de respect, espérance en R des deux groupes, une seule décision.

Chaque ligne commence par « si » ou par un chiffre. C’est ce qui la rend vérifiable.

Comment vérifier dans ton historique si tu respectes ton plan ?

Tu vérifies ton plan en confrontant chaque règle à une colonne de ton historique : heure d’ouverture, symbole, volume, résultat. Exporte d’abord ton historique depuis ta plateforme (la méthode pour exporter ton historique MT4 s’applique aussi à MT5 dans ses grandes lignes), puis ajoute une colonne « R » égale au résultat divisé par ton risque prévu en euros.

La méthode, une fois par mois :

1. Convertis l’heure. La documentation MQL4 précise que les ordres MetaTrader sont horodatés à l’heure du serveur du courtier, pas à ta propre heure. Calcule le décalage avant de tester la règle des horaires (la conversion pas à pas est ici).
2. Ajoute une colonne « conforme » et passe chaque règle du tableau. Un seul manquement suffit pour marquer le trade hors plan.
3. Note la règle enfreinte dans une colonne à part. C’est elle qui te dira quoi corriger.
4. Calcule ton taux de respect : trades conformes divisés par le nombre total de trades.
5. Calcule l’espérance en R de chaque groupe : somme des R divisée par le nombre de trades.

Garde une tolérance raisonnable sur la règle de risque : un glissement de prix peut transformer une perte de −1 R en −1,1 R sans que tu aies triché. Fixe ton seuil à l’avance, par exemple −1,2 R.

Combien te coûtent tes écarts au plan ?

Le coût de ton indiscipline est le résultat en R de tes trades hors plan. Si ce chiffre est négatif mois après mois, ton problème n’est pas ta stratégie mais son exécution.

Exemple illustratif : un mois de 80 trades, avec un risque de 100 € par trade (1 R = 100 €).

Le taux de respect est de 62 sur 80, soit 77,5 %. Le compte termine le mois à +120 €, alors que les seuls trades conformes ont rapporté +1 080 €. Les 18 trades hors plan ont effacé près de 90 % du gain.

Détaille ensuite par règle enfreinte, toujours sur cet exemple :

La règle qui coûte le plus ici est l’arrêt après deux pertes. C’est la seule à travailler le mois suivant, par exemple en fermant la plateforme dès la deuxième perte.

Une prudence : 18 trades, c’est peu. Un écart de résultat sur un si petit groupe peut venir du hasard. Regarde la tendance sur plusieurs mois, et lis l’espérance mathématique en trading pour savoir à partir de combien de trades un chiffre devient fiable.

Quand faut-il modifier son plan de trading ?

Modifie ton plan une fois par mois au plus, une règle à la fois, et jamais pendant une séance. Changer de règle après chaque perte revient à ne pas avoir de plan.

Trois situations justifient un changement :

1. Une règle est respectée mais perd de l’argent sur un échantillon suffisant. C’est la règle qui est en cause, pas toi. Teste une seule variante.
2. Une règle est enfreinte presque à chaque séance. Elle est peut-être irréaliste pour ton emploi du temps ou ton tempérament. Rends-la tenable plutôt que de continuer à l’ignorer.
3. Ton capital ou ta situation changent. Le risque par trade et les limites de perte se recalculent.

Dans tous les autres cas, le plan ne bouge pas. Une semaine perdante en respectant toutes tes règles fait partie du jeu.

Suivre ton respect du plan avec Tradeven

Tradeven importe ton historique MT4, MT5, cTrader, TradingView ou NinjaTrader. Pour chaque trade, saisi à la main ou importé puis modifié, tu peux indiquer si tu as respecté ton plan (oui ou non).

Dans l’onglet Psychologie de l’analyse, le bloc « Impact de la discipline » compare alors les trades au plan respecté, hors plan et non classés : nombre de trades, win rate, P&L et résultat en R, avec le coût de l’indiscipline. Le marquage reste déclaratif : Tradeven ne lit pas ton plan et ne décide pas à ta place si un trade y était conforme.